LEGO City Undercover: The Chase Begins er et av få sandkassespill som finnes til Nintendo 3DS. "Sandkassespill" innebærer at du har full frihet til å bevege deg rundt i byen etter egne villkår i stedet for å følge et linjært opplegg hvor banene er inndelt i nivåer (1-1, 1-2 og så videre). Videre må du forkle deg til en rekke ulike yrker for å for å få tilgang til flere deler av byen og på den måten komme seg videre gjennom historien. Dersom du synes at byen er litt vel stor for en fotgjenger, så har spillet løsningen for deg; det finnes nemlig over 50 kjøretøyer å sette seg bak rattet i, alt fra biler og båter til helikopter!
Spillets handling utspiller seg altså før LEGO City Undercover, og det finnes mange oppdrag å fullføre i lovens navn. For deg som har planer om å utforske hver eneste kvadratmeter av LEGO City, så finnes det dessuten mange andre aktiviteter utover hovedoppdraget og massevis av samleobjekter å låse opp som er helt unike for dette spillet.